Thread: एक सिस्टम को इधर-उधर करना

सभी को नमस्कार!

मैं इस मंच से काफी सालों से दूर हूं। काम में बहुत व्यस्त और साथ ही मुझे इस खोज से एक ब्रेक लेने की जरूरत थी या नहीं तो जल जाने और इसे पूरी तरह से छोड़ने का जोखिम था।

जैसे ही मैं चीजों के स्विंग में वापस आ गया, मैंने महसूस किया है कि मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यापार से बाहर निकालने के लिए एकमात्र तत्काल तरीका स्वचालित व्यापार के माध्यम से उपयोग कर सकता हूं। यह कुछ लोगों को पागल लग सकता है, लेकिन मैं इसे आज़माने जा रहा हूँ।

इस सूत्र का विषय अपने आप में एक प्रणाली पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि एक बनाने के पहलुओं पर चर्चा करना है। विशेष रूप से, एक पुराने लेख से संबंधित जो मैंने दिन में बहुत पहले पढ़ा था। इसमें, कुछ यादृच्छिक योगदानकर्ताओं ने एक सफल प्रणाली की तलाश में किसी के लिए उपलब्ध विकल्पों पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा: यदि आपके पास एक प्रणाली है और यह पता चलता है कि इसका बैकटेस्ट करते समय, यह एक पूर्ण और स्थिर लूज़र है, तो बस इसे अपनी पीठ पर घुमाएं। जब यह बेचने का संकेत देता है, तो खरीदें और जब यह आपको खरीद संकेत देता है, तो बेचें

पहली बार में सरल लगता है लेकिन मैंने पिछले कुछ हफ्तों में कोशिश की है और मुझे वही परिणाम नहीं मिल रहा है। बशर्ते कि हम पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली के बारे में बात कर रहे हों।

मैं जानता हूं कि इसके पीछे के तर्क के बिना ऐसी व्यवस्था के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं यहां प्रस्ताव कर रहा हूं कि हमने चर्चा की, सिस्टम ही नहीं, बल्कि मुख्य प्रस्ताव के अंदर और बाहर, एक ही सिग्नल के साथ एक सिस्टम को बदल रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करूँगा

स्प्रेड: जब आप एक सिस्टम का परीक्षण करते हैं और यह एक स्थिर लूसर होता है, तो सिग्नल को फ़्लिप करने की कल्पना करना आसान होता है। हालाँकि, आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यापार के लिए, प्रसार पर एक नुकसान होता है, जो सिस्टम की पैसे खोने की स्पष्ट क्षमता को जोड़ता है। जब आप संकेतों को इधर-उधर घुमाते हैं, तब भी वह प्रसार आपके विरुद्ध चलता है।

आपकी राय में कौन सी अन्य चीजें भूमिका निभाती हैं?

धन्यवाद

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{उद्धरण} सकारात्मक प्रत्याशा लेकिन बहुत अच्छी नहीं। जीत% बहुत छोटा है, इसलिए प्रति ट्रेड इस तरह के न्यूनतम जोखिम के साथ भी आप लंबे समय में 40% से अधिक गिरावट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और यह अच्छे या बुरे भाग्य की संभावना को जोड़े बिना है। {छवि} यहां आप मेरे सिम्युलेटर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। {फ़ाइल} बस ध्यान रखें कि यदि आप कुछ आक्रामक सेटिंग्स का प्रयास करते हैं तो सिमुलेशन कुछ पागल बड़ी संख्या को थूक देगा और एमटी 4 क्रैश हो जाएगा क्योंकि चार्ट इतनी बड़ी संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं या आप बस स्मृति से बाहर हो जाते हैं।

अरे ए, यह काम नहीं कर सकता..केवल थोड़ा अनुकरण कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे फ्रीज मिल गया है। थोड़ा बड़ा अनुरोध करें..अपने समय में..अगर आपके पास मौका है तो कृपया.. 1. 4,9 आरआर; 36% जीत दर; 1500 ट्रेड..जोखिम 0,25%; 100 वक्र। 2. 12,5RR; 26% जीत दर: 1500 ट्रेड; जोखिम 0.25%; 100 वक्र 3. 5,4RR; 38,5% जीत दर; 1500 व्यापार; जोखिम 0.25%; 100 वक्र। 4. 14,9RR; 28% जीत दर; 1500 व्यापार; जोखिम 0.25%; 100 वक्र। मैं वास्तव में मदद की सराहना करता हूँ!

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{उद्धरण} सकारात्मक प्रत्याशा लेकिन बहुत अच्छी नहीं। जीत% बहुत छोटा है, इसलिए प्रति ट्रेड इस तरह के न्यूनतम जोखिम के साथ भी आप लंबे समय में 40% से अधिक गिरावट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और यह अच्छे या बुरे भाग्य की संभावना को जोड़े बिना है। {छवि} यहां आप मेरे सिम्युलेटर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। {फ़ाइल} बस ध्यान रखें कि यदि आप कुछ आक्रामक सेटिंग्स का प्रयास करते हैं तो सिमुलेशन कुछ पागल बड़ी संख्या को थूक देगा और एमटी 4 क्रैश हो जाएगा क्योंकि चार्ट इतनी बड़ी संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं या आप बस स्मृति से बाहर हो जाते हैं।

धन्यवाद अल्फामेगा!

2 अनुलग्नक

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{उद्धरण} बढ़िया सामान .. एक अनुरोध है: ए। 20% जीतने की संभावना आरआर 4,5 और प्रति ट्रेड 0.25% का जोखिम का अनुकरण। ट्रेडों की संख्या 1500 मैं सराहना करता हूँ

सकारात्मक प्रत्याशा लेकिन बहुत अच्छी नहीं। जीत% बहुत छोटा है, इसलिए प्रति ट्रेड इस तरह के न्यूनतम जोखिम के साथ भी आप लंबे समय में 40% से अधिक गिरावट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और यह अच्छे या बुरे भाग्य की संभावना को जोड़े बिना है।
यहां आप मेरे सिम्युलेटर के साथ प्रयोग कर सकते हैं।
https://www.asjforex.com/attachments...1930440933.ex4बस ध्यान रखें कि यदि आप कुछ आक्रामक सेटिंग्स का प्रयास करते हैं तो सिमुलेशन कुछ पागल बड़ी संख्या को थूक देगा और एमटी 4 क्रैश हो जाएगा क्योंकि चार्ट इतनी बड़ी संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं या आप बस स्मृति से बाहर हो जाते हैं।

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यह बस नहीं किया जा सकता है। और इसका कारण भी सरल है - सभी खोने वाली प्रणालियों में से 99.99% वास्तव में बाजार के नजरिए से सिस्टम नहीं खो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने नकारात्मक अपेक्षा को उल्टा नहीं किया है। उनकी वास्तविक दीर्घकालिक अपेक्षा बिल्कुल शून्य है! और नुकसान ट्रेडिंग लागत से आता है। (स्प्रेड कमीशन स्वैप स्लिपेज)। यह सब इसलिए है क्योंकि सिस्टम वास्तव में यादृच्छिक हैं। और बाजार भी ज्यादातर यादृच्छिक है। तो यादृच्छिक यादृच्छिक बराबर क्या है ??? रैंडम फिर से। जब आप नियंत्रण में नहीं होते हैं तो आप अराजकता से बाहर नहीं निकल सकते ....

बढ़िया सामान .. एक अनुरोध है: ए। 20% जीतने की संभावना आरआर 4,5 और प्रति ट्रेड 0.25% का जोखिम का अनुकरण। ट्रेडों की संख्या 1500 मैं सराहना करता हूँ

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यदि आप उम्मीद करते हैं कि एक प्रणाली हर दिन 24 घंटे जीतेगी ... तो यह कठिन है। अधिकांश प्रणालियों के काम करने के लिए स्थितियां सही होनी चाहिए। जहां सालों से बाजार देखना चलन में आता है। कोशिश मत करो और हर चीज में महारत हासिल करो .. बस एक चीज ढूंढो जो आपको अच्छी लगे। मैं दिन के निश्चित समय पर अपने बहुत सारे व्यापार करता हूं, जिसके साथ मुझे सबसे अच्छी किस्मत मिली है .. मैं दिन के अन्य समय से बचता हूं जो बहुत धीमे या बहुत जंगली होते हैं। हालात ठीक होने के लिए मुझे काफी इंतजार करना पड़ता है।

सच सच। यदि मेरा सिस्टम 40-50% से अधिक दिनों में ट्रेड करता है तो मैं पैसे खो देता हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि बाजारों की यादृच्छिक प्रकृति अधिकांश लोगों के विचार से कहीं अधिक बड़ी है।

यदि आप उम्मीद करते हैं कि एक प्रणाली हर दिन 24 घंटे जीतेगी ... तो यह कठिन है। अधिकांश प्रणालियों के काम करने के लिए स्थितियां सही होनी चाहिए। जहां सालों से बाजार देखना चलन में आता है। कोशिश मत करो और हर चीज में महारत हासिल करो .. बस एक चीज ढूंढो जो आपको अच्छी लगे। मैं दिन के निश्चित समय पर अपने बहुत सारे व्यापार करता हूं, जिसके साथ मुझे सबसे अच्छी किस्मत मिली है .. मैं दिन के अन्य समय से बचता हूं जो बहुत धीमे या बहुत जंगली होते हैं। हालात ठीक होने के लिए मुझे काफी इंतजार करना पड़ता है।

4 अनुलग्नक (एस) यह बस नहीं किया जा सकता है। और इसका कारण भी सरल है - सभी खोने वाली प्रणालियों में से 99.99% वास्तव में बाजार के नजरिए से सिस्टम नहीं खो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने नकारात्मक अपेक्षा को उल्टा नहीं किया है। उनकी वास्तविक दीर्घकालिक अपेक्षा बिल्कुल शून्य है! और नुकसान ट्रेडिंग लागत से आता है। (स्प्रेड कमीशन स्वैप स्लिपेज)। यह सब इसलिए है क्योंकि सिस्टम वास्तव में यादृच्छिक हैं। और बाजार भी ज्यादातर यादृच्छिक है। तो यादृच्छिक यादृच्छिक बराबर क्या है ??? रैंडम फिर से। जब आप नियंत्रण में नहीं होते हैं तो आप अराजकता से बाहर नहीं निकल सकते। एक वास्तविक हारने वाली प्रणाली वास्तविक नकारात्मक प्रत्याशा वाली प्रणाली है जो लागत के आकार का कम से कम 3 गुना होनी चाहिए! इसलिए एक वास्तविक हारने वाली प्रणाली और एक वास्तविक जीतने वाली प्रणाली काफी हद तक एक ही चीज है। आपको बस नियमों की सटीक दर्पण छवि बनानी है और आपके पास एक विजेता प्रणाली है। दुर्भाग्य से इन वास्तविक प्रणालियों को खोजना बेहद मुश्किल है। इतना कठिन कि सबसे अधिक संभावना है कि वे व्यावहारिक रूप से भी मौजूद नहीं हैं। या उन्हें ढूंढना लगभग असंभव है। आप सार्वजनिक स्थान पर जो देखते हैं वह यादृच्छिक परिणाम है। विजेता सोचते हैं कि वे स्मार्ट हैं और हारने वालों को लगता है कि उनकी किस्मत खराब है या उनके पास पर्याप्त ज्ञान/कौशल नहीं है। जबकि वास्तव में दोनों (विजेता और हारने वाले) अधिकांश भाग के लिए केवल यादृच्छिकता से मूर्ख हैं। यहां मेरे वक्र सिम्युलेटर के साथ आप देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है: प्रति वक्र 1500 ट्रेड, प्रति सिमुलेशन 100 वक्र। 1. 55% जीत की संभावना आरआर 0.8 और निश्चित जोखिम 10 का अनुकरण:
2. जोखिम 1% के साथ 55% जीत की संभावना आरआर 0.8 का अनुकरण।
3. 55% जीत की संभावना का अनुकरण RR 0.8 जोखिम के साथ 1% यादृच्छिक अतिरिक्त गुणक (दुर्भाग्य और सौभाग्य का अनुकरण करने के लिए)
4. 3 के समान लेकिन जोखिम के साथ 2%
आरआर 0.8 के साथ 55% क्यों ?? क्योंकि यह औसत खुदरा व्यापारी के सामान्य परिणाम के करीब है। उदाहरण के लिए 1 पिप स्प्रेड पर 100 पिप्स लाभ की तलाश में... यह आपको औसतन मिलता है। तो हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि: इन सभी सिमुलेशन में नकारात्मक अपेक्षा है। इन सभी सिमुलेशन में सकारात्मक वक्र हैं! (विजेता) और जैसे-जैसे आप अतिरिक्त यादृच्छिक घटकों (भाग्य) को जोड़कर जोखिम बढ़ाते हैं, आपको बड़े और बड़े विजेता मिलते हैं, कभी-कभी बहुत बड़े विजेता, लेकिन वे पूरे नमूने के छोटे और छोटे% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब, जब आप यह सब समझ जाते हैं, तो आप सिम्युलेटर के इनपुट मापदंडों को किसी भी तरह से बदल सकते हैं, और आप कोई भी इक्विटी वक्र बना सकते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि जीवनयापन करने के तरीके के रूप में वित्तीय बाजारों के व्यापार से जुड़ी हर चीज एक बड़ी बकवास है, और सामान्य तौर पर मनुष्य बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं।

गुड लक ... मैं यहां किसी चीज के बारे में बहस करने के लिए नहीं हूं, मैंने पहले ही उस पर पर्याप्त प्रयोग किए हैं .. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने जो कहा वह बेकार है और संबंधित नहीं है ... ठीक है मेरे योगदान को अनदेखा करें ... मैंने इसे हटा दिया धन्यवाद! सुनकर खुशी हुई!

1-मेरी प्रोफ़ाइल यह नहीं दर्शाती है कि मैं कितने वर्षों से व्यापार कर रहा हूं ... लेकिन मैं बहुत पहले से व्यापार कर रहा हूं .. 2-किसी तरह मुझे आपसे उस उत्तर की बिल्कुल उम्मीद थी .. मुझे उम्मीद थी कि आपने मेरी पोस्ट के बारे में क्या कहा है, इससे संबंधित नहीं है आप किस बारे में बात कर रहे हैं .... तो यह मेरा दृष्टिकोण है यदि आप जो मैंने कहा है उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूं ..

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एक बनाने की प्रक्रिया

. 3- क्या आप सोच रहे हैं कि आप दुनिया में केवल एक ही सोचते हैं? सभी ने एक ही बात में सोचा ... 4-विपरीत खरीद और बिक्री का मतलब कई अन्य पहलुओं को उलट देना है जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते .. 5- आप पेशेवर व्यापारी हैं, और वर्षों से व्यापार करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन से अन्य पहलू हैं मतलब अगर आप रिवर्स खरीदना चाहते हैं और सिग्नल बेचते हैं जो आपका सिस्टम देता है। गुड लक ... मैं यहां किसी चीज के बारे में बहस करने के लिए नहीं हूं, मैंने पहले ही उस पर पर्याप्त प्रयोग किए हैं .. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने जो कहा वह बेकार है और संबंधित नहीं है ... ठीक है मेरे योगदान को अनदेखा करें ... मैंने इसे हटा दिया