Thread: (थ्रेड प्रति थ्रेड स्टार्टर के अनुरोध पर) एफएक्स विकल्प गणना

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वहां का 99% रास्ता। एक चीज जो सटीक मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होगी, वह अद्यतन की गई है IV। लाइव अपडेट एचवी एक विकल्प का एक सभ्य पर्याप्त हो सकता है, लेकिन हम अगले सप्ताह देखेंगे जब बाजार जा रहे हैं। मुझे स्क्रीन IV को खुरचने और एक HTTP अनुरोध के माध्यम से खिलाने के लिए प्रेरित किया गया है। सुनिश्चित नहीं है कि कितनी अच्छी तरह से mql4 http अनुरोधों को संभालता है। अन्यथा, पैरामीटर में बस एक साधारण डेटा प्रविष्टि काम करेगी। जब मैं इस पर होता हूं, तो मैं सभी ग्रीक्स का उत्पादन कर सकता हूं। निश्चित नहीं है कि स्पॉट या बाइनरी ट्रेडिंग के लिए वे कितने उपयोगी होंगे। लेकिन मुझे कुछ अनुमान लगाना है, मुझे लगता है।

मैंने पाया है MQL4 http अनुरोधों को वास्तव में अच्छी तरह से संभालता है। मैं अक्सर एक नोड या अजगर सर्वर से पाइप इंडीज करता हूं जिसे मैंने सेट किया है और कभी कोई समस्या नहीं हुई है। यदि कैलक्ल्स mql4 में होता है, तो बीमार पाइप आमतौर पर नोड के लिए होता है, अगर मुझे mql4 के बाहर उन्नत पिंडली चलाने की आवश्यकता है, तो अजगर को बीमार पाइप।

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{उद्धरण} हाय सासेफस, चूंकि AIR ज्यादातर मोमबत्तियों के बीच उच्च और निम्न संबंध पर आधारित है

दैनिक एटीआर के लिए, मैं वर्षों से एक संशोधित एटीआर का उपयोग कर रहा हूं और यह एचएल एटीआर की तुलना में बहुत अधिक सटीक है क्योंकि अधिकांश बार केवल अधिकांश उपकरणों के लिए एचएल एटीआर को 80% से कम समय में हिट करते हैं। मैं मूल रूप से ओसी के एक कारक का उपयोग कर रहा हूं। एचएल की तुलना में उस रिश्ते के साथ खेलें। वैसे भी, मैं एचवी का उपयोग करके जो परिणाम देख रहा हूं उससे मैं बहुत खुश हूं। यह इस मायने में थोड़ा पेचीदा है कि आप कितना इतिहास का मूल्यांकन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वक्र आधार कितना व्यापक हो। मतलब अपेक्षित सीमा 2.5u बनाम 2, या 3, या जो भी हो। दूसरे शब्दों में यार्ड स्टिक पर माप आकार की इकाई का चयन।

1 अटैचमेंट (ओं) यहाँ एक कोड विकल्प का डेल्टा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा रहा कोड है: मुझे डेल्टा वापस करने के लिए फ़ंक्शन सेट मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप मानक विकल्प मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं और बाइनरी मूल्य नहीं। , बस वापस जाने के लिए और कॉल डेल्टा के बजाय वापसी कि असहजता। स्क्रीनि ने नैडेक्स डेली ऑप्शन स्ट्राइक लैडर इन येलो और ऑप्शन की कीमतें 3:00 अपराह्न के लिए 10 बजे के साथ टिल एक्सपायरी के साथ समाप्त होने को दर्शाती हैं। ये iv के बजाय hv का उपयोग कर रहे हैं। जब से मैंने पहले ही इसके लिए गणित किया था, तब से मैं पोप्स n गिगल्स के लिए hv मानक विचलन स्तरों को दिखाता हूं। फॉर्मूला मैं hv के लिए उपयोग कर रहा हूँ मूल रूप से हंट है, लेकिन जेड-स्कोर के बजाय StdDev का उपयोग कर रहा है। असभ्य होने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपना काम नहीं करता। कई बार फट गया और कई चीजों को वाणिज्यिक पैकेज में समाप्त होता देखा। लेकिन नीचे दिया गया कोड वास्तव में मूल्य निर्धारण प्राप्त करने का बड़ा हिस्सा है। S = स्टॉक मूल्य X = स्ट्राइक प्राइस T = ईयर टू मैच्योरिटी r = रिस्क-फ्री रेट v = अस्थिरता सम्मिलित कोड/ब्लैक एंड स्कोल्स (1973) स्टॉक ऑप्शन फॉर्मूला डबल ब्लैकशोल्स (डबल एस, डबल एक्स, डबल टी, डबल आर , डबल वी) {डबल डी 1, डी 2, कॉलडेल्टा; d1 = (लॉग (एसएक्स) (आर v * v2) * टी)(v * sqrt (टी)); d2 = d1-वी * sqrt (टी); callDelta = CND (डी 1);/रिटर्न S * CND (d1) -X * exp (-r * T) * CND (d2); वापसी (callDelta) * 100; }/संचयी सामान्य वितरण फ़ंक्शन डबल CND (डबल एक्स) {डबल एल, के, डब्ल्यू; डबल कास्ट पाई = 3.141592653589793238462643; डबल कास्ट a1 = 0.31938153, a2 = -0.356563782, a3 = 1.781477937; डबल कास्ट a4 = -1.821255978, a5 = 1.330274429; एल = फैब्स (एक्स); के = 1.0(1.0 0.2316419 * एल); w = 1.0 - 1.0sqrt (2 * Pi) * exp (-L * L2) * (a1 * K a2 * K * K a3 * pow (K, 3) a4 * pow (K, 4) ) a5 * पाउ (K, 5)); if (Xlt; 0) {w = 1.0-w; } वापसी (w); }