सभी को नमस्कार,
विदेशी मुद्रा बाइनरी विकल्प ब्रोकर बाइनरी विकल्पों (पुट और कॉल) के मूल्य की गणना कैसे करते हैं?
नोट: एफएक्स बाइनरी विकल्प कुल एससीएएम हैं, मुझे केवल गणना में दिलचस्पी है।
धन्यवाद
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सभी को नमस्कार,
विदेशी मुद्रा बाइनरी विकल्प ब्रोकर बाइनरी विकल्पों (पुट और कॉल) के मूल्य की गणना कैसे करते हैं?
नोट: एफएक्स बाइनरी विकल्प कुल एससीएएम हैं, मुझे केवल गणना में दिलचस्पी है।
धन्यवाद
हा .. गणना करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आरआरएलटी के साथ यह सिर्फ एक साधारण 50/50 शर्त है; 1। बाइनरी विकल्प असली विकल्प नहीं हैं। बाइनरी विकल्प इस धारणा पर आधारित होते हैं कि मूल्य क्रिया ज्यादातर यादृच्छिक चलती है। आपके पास समय की निश्चित अवधि है जिसके बाद विकल्प में पैसा समाप्त हो जाना है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप 1.2050 पर 80% भुगतान के साथ $ 100, 60 सेकंड कॉल विकल्प और खरीद समय 10:00 और समाप्ति समय 10:01 के साथ कहते हैं। यदि 10:01 पर बाजार 1.2050 से ऊपर है तो आप $ 80 जीतते हैं। यदि कीमत 1.2050 से कम है तो आप विकल्प की कीमत खो देंगे - $ 100। इसका मतलब है कि प्रत्येक शर्त के लिए प्रत्याशा निश्चित और लगातार नकारात्मक है। औसत नुकसान औसत लाभ से हमेशा बड़ा होता है। जबकि दीर्घकालिक जीत दर 50% है (आप इसके लिए बड़ी संख्या के कानून को दोषी ठहरा सकते हैं)। बेशक यदि आप बहुत स्मार्ट हैं और जानते हैं कि उच्च संभावना वाले बेटों को कैसे रखा जाए तो सिद्धांत में आप घर को हरा सकते हैं। ऊपर दिए गए मेरे उदाहरण में आपको ब्रेकवेन होने के लिए लगातार 56% जीत दर की आवश्यकता है। इसलिए, पैसे कमाने के लिए आपको 56% से अधिक जीत दर की आवश्यकता है। कुछ ब्रोकर व्यापारियों को समाप्ति समय से पहले विकल्प बंद करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आप छोटे पेआउट के साथ दंडित हो जाते हैं। अंत में प्रत्याशा एक ही है।Originally Posted by ;
ब्लैक स्कॉल्स समीकरण मूल्य विकल्प बाइनरी सहित
मैं आउटपुट के रूप में अंतर्निहित अस्थिरता प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से एमक्यूएल कोड में एक विकल्प बनाने के विचार को मनोरंजक कर रहा हूं।
यह जरूरी नहीं है! बस एटीआर का उपयोग करें और
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/। वही चीज। लेकिन किसी भी समय फ्रेम के लिए गणना करने और ऊपर और नीचे स्केल करने के लिए बहुत आसान है। Mql4 में इन फ़ंक्शंस का उपयोग करें:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
यही कारण है कि मैं देखना चाहता था .. मैंने सोचा कि यह समान हो सकता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपने शायद मुझे बहुत समय बचाया।
ब्लैक-स्कॉल्स का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, या इसका कुछ रूप।
मैं महीनों के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपके पास वास्तविक नीलामी बाजार नहीं चल रहा है, तो आपको विकल्प मूल्य प्राप्त करने के लिए हमेशा ऐतिहासिक अस्थिरता में प्लग करना होगा। ऐतिहासिक अस्थिरता पर नहीं, बाजार की कीमतों के विकल्प के आधार पर ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल को हल करने के द्वारा लागू अस्थिरता का आकलन किया जाता है।
मुझे यह भी नहीं लगता कि एटीआर अंतर्निहित अस्थिरता की उचित तुलना है। मुख्य रूप से क्योंकि बाजार में लागू अस्थिरता हमेशा अधिक होती है (लोग सोचते हैं कि अंतर्निहित वास्तव में उनके मुकाबले ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही यह स्टॉक विकल्पों के साथ अंतर्निहित अस्थिरता का अध्ययन करने के संबंध में है, एफएक्स विकल्प नहीं) जबकि ऐतिहासिक अस्थिरता आमतौर पर कम हो जाती है। यदि आप एटीआर या एफएक्स मूल्य जोड़े और शेयरों की ऐतिहासिक अस्थिरता का अध्ययन करते हैं, तो भविष्य में मूल्य आंदोलनों के संबंध में संभावनाएं देने की बात आती है, यह लगभग हमेशा कम हो जाती है। अनुलेख जब मैं अतिस्तरीय कहता हूं, मेरा मतलब है कि कीमत एक सिग्मा के भीतर 68% से अधिक है। स्टॉक विकल्प उदाहरण में, कीमत आमतौर पर 68% की बजाय 83% समय के सिग्मा के भीतर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चौथाई द्वारा दिया गया मानक विचलन अतिस्तरीय है। और जब मैं कम कहता हूं, मेरा मतलब है कि कीमत एक सिग्मा के बाहर 68% से अधिक है।
मुझे ऑफशोर बाल्टी की दुकानों के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन नाडेक्स और कैंटोर एक्सचेंज बाइनरी मूल रूप से कॉल विकल्प के डेल्टा हैं। नाडेक्स के साथ यह पिछले 5 मिनट में शुद्ध थेटा में बदल जाता है। लागू अस्थिरता नाडेक्स के साथ कठिन हिस्सा है क्योंकि यह एक स्लाइडिंग पैमाने पर आधारित है जिसे मैंने अभी तक नहीं दबाया है। एमक्यूएल 4 में सामान्य वितरण के लिए कोई फ़ंक्शन नहीं है, इसलिए आपको या तो स्वयं लिखना होगा या सी लाइब्रेरी का उपयोग करना होगा। जिस व्यक्ति का मैं उपयोग कर रहा था वह पिछले साल एमटी 4 अपडेट में से एक पर काम करना बंद कर दिया और मैंने परियोजना पर छोड़ दिया।
नाडेक्स और कैंटोर थोड़ा अलग काम करते हैं। सीबीओई और सीबीओटी पर द्विआधारी के समान। पकड़ने के लिए $ 100 समान है लेकिन आप या तो ओटीएम पर 1: 1 पेआउट से अधिक या आईटीएम विकल्पों पर उच्च संभावना नकारात्मक आर: आर के लिए जाने के लिए दोनों तरफ हो सकते हैं।
एटीआर * वर्ग (समय) गलत है। मैंने बहुत समय पहले कोशिश की थी। एटीआर कृत्रिम उच्च मूल्य देता है .. सही तरीका है (मैथलॉग (बंदबंद करें [1]) * वर्ग (समय)) * जेडकोर परिणाम संभव विचलन सीमाओं को दिखाने में बहुत यथार्थवादी हैं .....
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