2 अनुलग्नक (ओं) नमस्कार देवियों और सज्जनों
मैं वर्तमान में एक विचार का समर्थन कर रहा हूं।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह एक अस्थिरता ब्रेकआउट सिस्टम है।
इसे कई मुद्राओं और कई जोड़ियों पर चलाने का विचार है।
पहला सवाल
मैं एक समय में केवल एक बैकटेस्ट चला सकता हूं और फिर उन सभी को एक्सेल में कॉपी करके परिणाम टैब से अलग-अलग ट्रेडों को निकाल सकता हूं।
मैं अब तक जो एक्सेल फाइल करता हूं वह टाइप कॉलम को केवल एस/एल टी/पी दिखाने के लिए व्यवस्थित करता है। ध्यान दें कि मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास कुछ एस/एल हैं, जो वास्तव में लाभ में हैं।
मेरा प्रश्न निम्नलिखित है
मैं एक्सेल के साथ बहुत अच्छा नहीं हूँ)
क्या कोई मौका है कि मैं ऐसी कई रिपोर्ट एक्सेल फाइल में फीड कर सकता हूं?
जाहिर है मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर सकता था। विचार यह है कि एक चार्ट होना चाहिए जहां मैं सभी एगियों के ग्राफ को एक में देख सकता हूं और फिर देख सकता हूं कि प्रत्येक ने एक सामान्य संतुलन को कैसे प्रभावित किया होगा।
यह अभी तक समस्याग्रस्त है, क्योंकि मेरा टाइम कॉलम समय पर हर बिंदु नहीं दिखा रहा है, लेकिन केवल हर बार ईए कारोबार करता है। यानी इसमें गैप है।
ये अंतराल, निश्चित रूप से, रिपोर्ट 2 की तुलना में रिपोर्ट 1 के लिए समान नहीं हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या एक सामान्य समयरेखा स्थापित नहीं की जा सकती है, जिसमें सभी दिन/घंटे/सप्ताह या जो भी हो, और फिर अलग-अलग संतुलन बिंदु दिखाए जाएं प्रत्येक विशिष्ट रिपोर्ट की।
मैं यह देखना चाहता हूं कि विभिन्न युगों के बीच संबंध कैसा होगा।
मैंने एक (हारने) टेस्ट-रन का एक उदाहरण संलग्न किया है, ताकि आप देख सकें कि मेरा क्या मतलब है।
https://www.asjforex.com/attachments...427854794.xlsx
मेरा मानना है कि सहसंबंध देखने की अन्य संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि StrategyQuant के लोगों के पास ऐसा करने के लिए एक टूल है, लेकिन अगर कोई दूसरा तरीका है तो मैं $1500 खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं।
दूसरा सवाल
बैकटेस्टिंग के संबंध में, मैं कुछ विचार सुनना चाहता हूं। वर्तमान में मेरे पास एक विचार है जो कोडित है लेकिन बहुत सारे खुले पैरामीटर छोड़ देता है।
अब तक मेरे पास Birt's Tickdata Suite है, इसलिए मेरे पास 2003 की शुरुआत से लेकर आज तक के प्रमुख जोड़ियों के लिए टिक डेटा है, जो वास्तव में अच्छा है। मेरे बैकटेस्ट के परिणाम मुझे 99% मॉडलिंग गुणवत्ता देते हैं, इसलिए मेरे पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं।
मैं इसे इस तरह से संपर्क कर रहा हूं:
मैं निश्चित लॉट के साथ एक अनुकूलन को चलने देता हूं, इसलिए मैं धन प्रबंधन के साथ खुद को बेवकूफ नहीं बनाता। मैंने इसे 2003 से 2011 तक चलने दिया और फिर मैंने 2011 से 2016 तक डेटा के खिलाफ सबसे अच्छे परिणाम चलाने की योजना बनाई। मेरे पास अभी जो समय सीमा चल रही है वह H1 है। इसमें काफी समय लगता है:
https://www.asjforex.com/bitcoin-tal...0-trading.html
क्या मैं इसे ठीक से कर रहा हूं? यह एक शॉटगन दृष्टिकोण की तरह है, कह रहा है: ठीक है यहाँ मूल विचार है (जो कि संकुचित होने के बाद किसी बिंदु पर अस्थिरता बढ़ जाएगी), अब मुझे दिखाओ कि यहां सबसे अच्छे पैरामीटर क्या हैं।
क्या मैं इसे फिट नहीं कर रहा हूँ?
क्या मैं वक्र फिटिंग से बच रहा हूं, बाद में नमूना डेटा के खिलाफ सर्वोत्तम परिणाम चलाने के लिए?
क्या यह सबसे खराब स्थिति देने के लिए समझ में आता है, जैसे फ़ैक्टर x द्वारा प्रसार को गुणा करना और स्लिपेज शुरू करना? मैं टिक डेटा सूट के साथ ऐसा कर सकता हूं।
तो फिर, यह एक तरह की मजबूती का परीक्षण है, लेकिन चूंकि सब कुछ वैसे भी टिकडाटा पर चल रहा है, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही वास्तविक प्रसार के खिलाफ परीक्षण कर लिया है ...
मैं वास्तव में आपके इनपुट की सराहना करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रोत्साहित करना
निकोलाई
मूल्य के साथ जवाब दीजिये
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मैं नहीं...
