सभी को नमस्कार,
विदेशी मुद्रा द्विआधारी विकल्प दलाल कैसे द्विआधारी विकल्प (पुट और कॉल) के मूल्य की गणना करते हैं?
नोट: एफएक्स बाइनरी विकल्प कुल SCAM हैं, मैं केवल गणना में रुचि रखता हूं।
धन्यवाद
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सभी को नमस्कार,
विदेशी मुद्रा द्विआधारी विकल्प दलाल कैसे द्विआधारी विकल्प (पुट और कॉल) के मूल्य की गणना करते हैं?
नोट: एफएक्स बाइनरी विकल्प कुल SCAM हैं, मैं केवल गणना में रुचि रखता हूं।
धन्यवाद
हा .. गणना करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह RRlt के साथ सिर्फ एक सरल 50/50 का दांव है; 1। बाइनरी विकल्प वास्तविक विकल्प नहीं हैं। बाइनरी विकल्प इस धारणा पर आधारित हैं कि मूल्य कार्रवाई ज्यादातर यादृच्छिक चलना है। आपके पास समय की निश्चित अवधि है जिसके बाद विकल्प को पैसे में समाप्त करना होगा। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि आप $ 100, 60 दूसरा कॉल विकल्प 80% पेआउट के साथ 1.2050 पर और 10:00 बजे खरीद समय और समाप्ति समय 10:01 के साथ रखें। अगर 10:01 पर बाजार 1.2050 से ऊपर है तो आप $ 80 जीतते हैं। यदि कीमत 1.2050 से कम है तो आप विकल्प की कीमत खो देंगे - $ 100। इसका मतलब है कि हर दांव के लिए प्रत्याशा तय है और लगातार नकारात्मक है। औसत नुकसान हमेशा औसत लाभ से बड़ा होता है। जबकि दीर्घकालिक जीत दर 50% है (आप इसके लिए बड़ी संख्या के कानून को दोष दे सकते हैंOriginally Posted by ;
)। बेशक अगर आप बहुत होशियार हैं और जानते हैं कि कैसे उच्च संभावना वाले दांव लगाए जाएं तो सिद्धांत रूप में आप घर को हरा सकते हैं। ऊपर मेरे उदाहरण में आपको लगातार 56% जीत दर की जरूरत है। तो, पैसा बनाने के लिए आपको 56% जीत दर से ऊपर की आवश्यकता होगी। कुछ दलाल व्यापारियों को समाप्ति समय से पहले विकल्प बंद करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आप छोटे भुगतान के साथ दंडित होते हैं। अंत में प्रत्याशा समान है।
ब्लैक स्कोल्स बाइनरी सहित मूल्य विकल्पों का समीकरण करता है
मैं कृत्रिम उत्पादन के रूप में निहित अस्थिरता को प्राप्त करने के लिए mql कोड में एक विकल्प बनाने के लिए विचार को मनोरंजक बना रहा हूं।
यह आवश्यक नहीं है! बस एटीआर और का उपयोग करें
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/। वही चीज। लेकिन गणना करना और किसी भी समय सीमा के लिए ऊपर और नीचे स्केल करना बहुत आसान है। Mql4 में इन कार्यों का उपयोग करें:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
यही कारण है कि मैं देखना चाहता था .. मुझे लगा कि यह समान हो सकता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपने शायद मेरा बहुत समय बचाया।
ब्लैक-स्कोल्स का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, या इसके कुछ रूप।
मैं महीनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपके पास एक वास्तविक नीलामी बाज़ार नहीं होगा, तब तक आपको विकल्प की कीमत प्राप्त करने के लिए हमेशा ऐतिहासिक अस्थिरता में प्लग करना होगा। निहित अस्थिरता को ब्लैक-स्कोल्स मॉडल को हल करके वापस लाया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि बाज़ार किस कीमत पर विकल्प का चयन करता है, ऐतिहासिक अस्थिरता का नहीं।
मुझे नहीं लगता कि एटीआर निहित अस्थिरता की तुलना में उचित है। मुख्य रूप से क्योंकि निहित अस्थिरता बाजार में लगभग हमेशा ओवरस्टेट होती है (लोगों को लगता है कि अंतर्निहित वास्तव में वे जितना करते हैं, उससे अधिक आगे बढ़ेंगे। यह भी स्टॉक विकल्पों के साथ निहित अस्थिरता का अध्ययन करने के संबंध में है, न कि एफएक्स विकल्प) जबकि ऐतिहासिक अस्थिरता आमतौर पर समझ में आती है। यदि आप एफटीआर मूल्य जोड़े और शेयरों की एटीआर या ऐतिहासिक अस्थिरता का अध्ययन करते हैं, तो यह लगभग हमेशा समझा जाता है कि भविष्य की कीमतों के आंदोलनों के बारे में संभावनाएं देने की बात आती है। अनुलेख जब मैं ओवरस्टेटेड कहता हूं, मेरा मतलब है कि कीमत एक सिग्मा के भीतर 68% से अधिक है। स्टॉक विकल्प उदाहरण में, कीमत आमतौर पर 68% के बजाय एक सिग्मा 83% समय के भीतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IV द्वारा दिया गया मानक विचलन समाप्त हो गया है। और जब मैं समझता हूं कि मेरा मतलब है, कीमत 68% से अधिक एक सिग्मा से बाहर है।
मैं अपतटीय बाल्टी की दुकानों के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन नडेक्स और कैंटर एक्सचेंज बायनेरिज़ मूल रूप से कॉल विकल्प के डेल्टा हैं। Nadex के साथ यह अंतिम 5 मिनट में शुद्ध थीटा पर स्विच करता है। इंप्लाइड अस्थिरता Nadex के साथ कठिन हिस्सा है क्योंकि यह एक स्लाइडिंग स्केल पर आधारित है जिसे मैंने अभी तक नीचे नहीं किया है। MQL4 में सामान्य वितरण के लिए कोई फ़ंक्शन नहीं है, इसलिए आपको या तो खुद लिखना होगा या सी लाइब्रेरी का उपयोग करना होगा। जो मैं पिछले साल mt4 अपडेट में से एक पर काम करना बंद कर रहा था और मैंने प्रोजेक्ट पर छोड़ दिया।
नडेक्स और कैंटर थोड़ा अलग काम करते हैं। CBOE और CBOT पर बायनेरिज़ के समान। समान $ 100 ग्रेड के लिए लेकिन आप दोनों ओर हो सकते हैं या तो OTM पर 1: 1 से अधिक भुगतान के लिए जा सकते हैं या उच्च संभावना नकारात्मक आर: आईटीएम विकल्पों पर r
एटीआर * Sqrt (समय) गलत है। मैंने इसे बहुत पहले आजमाया था। एटीआर कृत्रिम उच्च मूल्य देता है .. सही तरीका है (मैथलॉग (क्लोज़क्लोज़ [1]) * Sqrt (टाइम) * * ZScore परिणाम संभावित विचलन सीमाओं को दिखाने में बहुत यथार्थवादी हैं .....
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